Portfolio Optimization and Performance Analysis - 9781584885788

Vastuseks uute finantstoodete intensiivsele väljatöötamisele ja portfelli haldamise teooria üha keerukamaks muutumisele pakub portfelli optimeerimine ja toimivuse analüüs kindla aluse tänapäevasele portfelliteooriale. Raamat esitab nii standardseid kui ka uudseid tulemusi individuaalse valiku aksiomaatika kohta ebakindlas raamistikus, sisaldab täpset ülevaadet standardse portfelli optimeerimisest, annab ülevaate staatiliste ja dünaamiliste juhtumite peamistest tulemustest ning näitab, kuidas teoreetilisi tulemusi saab rakendada. praktilise ja operatiivse portfelli optimeerimise juurde. See ressurss, mis on jagatud neljaks osaks, mis peegeldavad raamatu eesmärke, kirjeldab esmalt otsustusteooria põhitulemusi, sealhulgas kasulikkuse maksimeerimist ja riskimeetmete minimeerimist. Hõlmades nii aktiivset kui ka passiivset portfellihaldust, käsitletakse teises osas standardset portfelli optimeerimist ja tulemuslikkuse meetmeid. Seejärel tutvustab raamat dünaamilist portfelli optimeerimist, mis põhineb stohhastilisel juhtimisel ja martingaaliteoorial. Samuti kirjeldatakse portfelli optimeerimist turu hõõrdumisega, nagu mittetäielikkus, tehingukulud, tööjõutulu ja juhuslik ajahorisont. Viimases osas rakendatakse teoreetilisi tulemusi praktilise portfelli optimeerimise, sealhulgas struktureeritud portfelli haldamise kohta. Selles kirjeldatakse üksikasjalikult portfellikindlustuse meetodeid ja alternatiivsete investeeringute, näiteks riskifondide, tulemuslikkuse näitajaid. Võttes arvesse portfelli haldamise teooria erinevaid jooni, soodustab käesolev raamat üliõpilaste ja valdkonna spetsialistide põhjalikku arusaamist.