Portfolio Optimization and Performance Analysis - 9781584885788

Atbildot uz jaunu finanšu produktu intensīvo attīstību un pieaugošo portfeļa pārvaldības teorijas sarežģītību, portfeļa optimizācija un veiktspējas analīze piedāvā stabilu pamatu mūsdienu portfeļa teorijai. Grāmata sniedz gan standarta, gan jaunus rezultātus par individuālās izvēles aksiomātiju nenoteiktā ietvarā, satur precīzu pārskatu par standarta portfeļa optimizāciju, sniedz pārskatu par galvenajiem rezultātiem statiskiem un dinamiskiem gadījumiem un parāda, kā teorētiskos rezultātus var pielietot. uz praktisko un operatīvo portfeļa optimizāciju. Sadalīts četrās sadaļās, kas atspoguļo grāmatas mērķus, šis resurss vispirms apraksta lēmumu teorijas pamatrezultātus, tostarp lietderības maksimizēšanu un riska mērījumu samazināšanu. Aptverot gan aktīvo, gan pasīvo portfeļa pārvaldību, otrajā daļā ir apskatīta standarta portfeļa optimizācija un darbības rādītāji. Pēc tam grāmata iepazīstina ar dinamisku portfeļa optimizāciju, kuras pamatā ir stohastiskā kontrole un martingeila teorija. Tajā ir arī izklāstīta portfeļa optimizācija, ņemot vērā tirgus berzes, piemēram, nepabeigtību, darījumu izmaksas, darbaspēka ienākumus un nejaušu laika horizontu. Pēdējā sadaļā teorētiskie rezultāti tiek izmantoti praktiskai portfeļa optimizācijai, ieskaitot strukturētu portfeļa pārvaldību. Tajā sīki aprakstītas portfeļa apdrošināšanas metodes, kā arī darbības rādītāji alternatīviem ieguldījumiem, piemēram, riska ieguldījumu fondiem. Ņemot vērā portfeļa pārvaldības teorijas dažādās iezīmes, šī grāmata studentiem un nozares profesionāļiem veicina pamatīgu izpratni.