Portfolio Optimization and Performance Analysis - 9781584885788

Atsižvelgdama į intensyvų naujų finansinių produktų kūrimą ir didėjantį portfelio valdymo teorijos sudėtingumą, portfelio optimizavimas ir našumo analizė suteikia tvirtą pagrindą šiuolaikinėje portfelio teorijoje. Knygoje pateikiami ir standartiniai, ir nauji rezultatai apie individualaus pasirinkimo aksiomatiką neapibrėžtoje sistemoje, pateikiama tiksli standartinio portfelio optimizavimo apžvalga, pateikiama pagrindinių statinių ir dinaminių atvejų rezultatų apžvalga ir parodoma, kaip galima pritaikyti teorinius rezultatus. į praktinį ir veiklos portfelio optimizavimą. Šiame šaltinyje, suskirstytame į keturias dalis, atspindinčias knygos tikslus, pirmiausia aprašomi pagrindiniai sprendimų teorijos rezultatai, įskaitant naudingumo didinimą ir rizikos priemonių mažinimą. Antrojoje dalyje, apimančioje tiek aktyvų, tiek pasyvų portfelio valdymą, aptariamas standartinis portfelio optimizavimas ir efektyvumo priemonės. Vėliau knygoje pristatomas dinaminis portfelio optimizavimas, pagrįstas stochastine kontrole ir martingale teorija. Jame taip pat aprašomas portfelio optimizavimas atsižvelgiant į rinkos trintį, pvz., neužbaigtumą, sandorių išlaidas, darbo pajamas ir atsitiktinį laiko horizontą. Paskutinėje dalyje teoriniai rezultatai taikomi praktiniam portfelio optimizavimui, įskaitant struktūrinį portfelio valdymą. Jame išsamiai aprašomi portfelio draudimo metodai ir alternatyvių investicijų, pvz., rizikos draudimo fondų, veiklos rezultatai. Atsižvelgdama į skirtingus portfelio valdymo teorijos ypatumus, ši knyga skatina studentams ir šios srities profesionalams visapusiškai suprasti.