Estimation and Inference in Econometrics - 9780195060119

Oferując studentom jednoczącą perspektywę teoretyczną, ten innowacyjny tekst kładzie nacisk na nieliniowe techniki estymacji, w tym nieliniową metodę najmniejszych kwadratów, nieliniowe zmienne instrumentalne, maksymalne prawdopodobieństwo i uogólnioną metodę momentów, niemniej jednak w celu rozwinięcia intuicji w dużym stopniu opiera się na prostych argumentach geometrycznych. Jednym z tematów tej książki jest wykorzystanie sztucznych regresji do estymacji, wnioskowania i testowania specyfikacji modeli nieliniowych, w tym testów diagnostycznych na stałość parametrów, korelację szeregową, heteroskedastyczność i inne rodzaje błędnej specyfikacji. Inne tematy obejmują model równań liniowych, testy hipotez niezagnieżdżonych, obserwacje wpływowe i dźwignię, transformacje zmiennej zależnej, modele odpowiedzi binarnych, modele danych szeregów czasowych/przekrojów, modele wielowymiarowe, sezonowość, pierwiastki jednostkowe i kointegrację i metody Monte Carlo, zawsze z naciskiem na problemy pojawiające się w pracy stosowanej. Wyjaśniając, w jaki sposób można uzyskać szacunki i przeprowadzić testy, tekst wykracza poza zwykły opis algebraiczny i staje się opisem, który można łatwo przełożyć na polecenia standardowego pakietu oprogramowania ekonometrycznego. Obszerny i spójny przewodnik po najważniejszych tematach współczesnej ekonometrii. Tekst ten jest niezbędny dla studentów wszystkich poziomów ekonometrii, ekonomii i statystyki w zakresie regresji i zagadnień pokrewnych.