Estimation and Inference in Econometrics - 9780195060119

Šiame novatoriškame tekste, kuriame studentams siūloma vienijanti teorinė perspektyva, akcentuojami netiesiniai įvertinimo metodai, įskaitant netiesinius mažiausius kvadratus, netiesinius instrumentinius kintamuosius, maksimalią tikimybę ir apibendrintą momentų metodą, tačiau, ugdant intuiciją, labai remiamasi paprastais geometriniais argumentais. Viena iš knygos temų yra dirbtinės regresijos naudojimas netiesinių modelių įvertinimui, išvadoms ir specifikacijų testavimui, įskaitant diagnostinius parametrų pastovumo, eilučių koreliacijos, heteroskedastiškumo ir kitų klaidingų specifikacijų testus. Kitos temos apima tiesinių vienalaikių lygčių modelį, neįdėtų hipotezių testus, įtakingus stebėjimus ir svertą, priklausomo kintamojo transformacijas, dvejetainius atsako modelius, laiko eilučių/skerspjūvio duomenų modelius, daugiamatius modelius, sezoniškumą, vienetų šaknis ir kointegraciją. , ir Monte Karlo metodai, visada akcentuojant problemas, kylančias taikomajame darbe. Išsamiai paaiškinant, kaip galima gauti įverčius ir atlikti testus, tekstas neapsiriboja tik algebriniu aprašymu, bet ir gali būti lengvai paverčiamas standartinio ekonometrinės programinės įrangos paketo komandomis. Išsamus ir nuoseklus šių dienų ekonometrijos svarbiausių temų vadovas, šis tekstas yra būtinas visų lygių ekonometrijos, ekonomikos ir statistikos regresijos ir su ja susijusiomis temomis studentams.