Estimation and Inference in Econometrics - 9780195060119

Piedāvājot studentiem vienojošu teorētisko skatījumu, šis novatoriskais teksts uzsver nelineāras aplēses metodes, tostarp nelineāros mazākos kvadrātus, nelineāros instrumentālos mainīgos, maksimālo iespējamību un momentu vispārināto metodi, tomēr intuīcijas attīstībai tas lielā mērā paļaujas uz vienkāršiem ģeometriskiem argumentiem. Viena no grāmatas tēmām ir mākslīgo regresiju izmantošana nelineāru modeļu aplēsēm, secinājumiem un specifikāciju testēšanai, tostarp parametru noturības, sēriju korelācijas, heteroskedastiskuma un cita veida nepareizas specifikācijas diagnostikas testiem. Citas tēmas ietver lineāro vienlaicīgo vienādojumu modeli, neligzdoto hipotēžu testus, ietekmīgus novērojumus un sviras efektu, atkarīgā mainīgā transformācijas, bināros atbildes modeļus, laikrindu/šķērsgriezuma datu modeļus, daudzfaktoru modeļus, sezonalitāti, vienību saknes un kointegrāciju. , un Montekarlo metodes, vienmēr liekot uzsvaru uz problēmām, kas rodas lietišķajā darbā. Viscaur izskaidrojot, kā var iegūt aplēses un veikt testus, teksts pārsniedz tikai algebrisku aprakstu, bet to var viegli pārvērst standarta ekonometriskās programmatūras pakotnes komandās. Šis teksts ir visaptverošs un saskanīgs ceļvedis par mūsdienu svarīgākajām ekonometrijas tēmām. Šis teksts ir neaizstājams visu līmeņu ekonometrijas, ekonomikas un statistikas studentiem par regresiju un saistītajām tēmām.