Applied Diffusion Processes from Engineering to Finance - 9781848212497

Selle raamatu eesmärk on edendada koostoimet tehnika, rahanduse ja kindlustuse vahel, kuna neil kolmel valdkonnal on palju ühiseid lahendusmudeleid ja -meetodeid tegelike probleemide lahendamiseks. Autorid toovad esile ranged vastastikused seosed, mis eksisteerivad inseneri-, finants- ja kindlustusvaldkonnas kasutatavate difusioonimudelite vahel. Kõigis kolmes valdkonnas esitatakse põhilised difusioonimudelid ja arutatakse nende tugevaid sarnasusi. Selgitatakse analüütilisi, numbrilisi ja Monte Carlo simulatsioonimeetodeid eesmärgiga neid rakendada, et saada lahendusi raamatus esitatud erinevatele probleemidele. Arutatakse arenenud teemasid, nagu mittelineaarsed probleemid, Levy protsessid ja pool-Markovi mudelid koostoimes difusioonimudelitega, samuti võimalikke tulevasi koostoimeid inseneri-, rahandus- ja kindlustustegevuse vahel. Sisu 1. Difusiooninähtused ja mudelid. 2. Difusiooniprotsesside tõenäosuslikud mudelid. 3. Teist järku osadiferentsiaalvõrrandite lahendamine. 4. Probleemid rahanduses. 5. Põhilised PDE rahanduses. 6. Eksootiliste ja Ameerika optsioonide hinnakujundusteooria. 7. Hajutusprotsesside ja stohhastiliste mudelite saavutamise ajad kindlustuses. 8. Numbrilised meetodid. 9. Täpsemad teemad tehnikas: mittelineaarsed mudelid. 10. Tasu protsessid. 11. Täiustatud teemad kindlustuses: Copula mudelid ja VaR tehnikad. 12. Täpsemad teemad rahanduses: pool-Markovi mudelid. 13. Monte Carlo pool-Markovi simulatsioonimeetodid.