Applied Diffusion Processes from Engineering to Finance - 9781848212497

Šios knygos tikslas – skatinti sąveiką tarp inžinerijos, finansų ir draudimo, nes šios trys sritys turi daug bendrų modelių ir sprendimų būdų, kaip spręsti realias problemas. Autoriai atkreipia dėmesį į griežtus tarpusavio ryšius, egzistuojančius tarp inžinerijos, finansų ir draudimo srityse naudojamų difuzijos modelių. Kiekvienoje iš trijų sričių pateikiami pagrindiniai difuzijos modeliai ir aptariami stiprūs jų panašumai. Aiškinami analitiniai, skaitmeniniai ir Monte Karlo modeliavimo metodai, siekiant juos pritaikyti įvairių knygoje pateiktų problemų sprendimui gauti. Aptariamos pažangios temos, tokios kaip netiesinės problemos, Levy procesai ir pusiau Markovo modeliai sąveikaujant su difuzijos modeliais, taip pat galima ateities sąveika tarp inžinerijos, finansų ir draudimo. Turinys 1. Sklaidos reiškiniai ir modeliai. 2. Tikimybiniai difuzijos procesų modeliai. 3. Antros eilės dalinių diferencialinių lygčių sprendimas. 4. Finansų problemos. 5. Pagrindinis PDE finansų srityje. 6. Egzotiškų ir amerikietiškų opcionų kainodaros teorija. 7. Draudimo difuzijos procesų ir stochastinių modelių atitikimo laikas. 8. Skaitiniai metodai. 9. Išplėstinės inžinerijos temos: Netiesiniai modeliai. 10. Mokesčio procesai. 11. Išplėstinės draudimo temos: Copula modeliai ir VaR metodai. 12. Išplėstinės finansų temos: pusiau Markovo modeliai. 13. Monte Karlo pusiau Markovo modeliavimo metodai.