Sequential Stochastic Optimization - 9780471577546

Sekwencyjna optymalizacja stochastyczna zapewnia matematykom i badaczom stosowanym dobrze rozwiniętą strukturę, w ramach której można formułować i rozwiązywać problemy optymalizacji stochastycznej. Oferując wiele materiału, który jest albo nowy, albo nigdy wcześniej nie ukazał się w formie książkowej, w przejrzysty sposób przedstawia ujednoliconą teorię optymalnego zatrzymywania i optymalnego sterowania sekwencyjnego procesów stochastycznych. Książka ta została starannie opracowana tak, aby zakładać niewielką wcześniejszą wiedzę na ten temat, a jedynymi warunkami wstępnymi są standardowe kursy podyplomowe z teorii prawdopodobieństwa i pewna znajomość martyngałów o parametrach dyskretnych. Główne tematy poruszane w sekwencyjnej optymalizacji stochastycznej obejmują: * Podstawowe pojęcia, takie jak podstawowe supremum, punkty zatrzymania, dostępność, martyngały i supermartyngały indeksowane przez INd * Warunki zapewniające całkowalność pewnych supremów częściowych sum tablic niezależnych zmiennych losowych * Ogólna teoria optymalnego zatrzymania procesów indeksowanych przez Ind * Właściwości strukturalne przepływów informacji * Próbkowanie sekwencyjne i teoria optymalnego sterowania sekwencyjnego * Wieloręcy bandyci, łańcuchy Markowa i optymalne przełączanie pomiędzy spacerami losowymi