Sequential Stochastic Optimization - 9780471577546

Järjestikune stohhastiline optimeerimine annab matemaatikutele ja rakendusteadlastele hästi arenenud raamistiku, milles saab sõnastada ja lahendada stohhastilisi optimeerimisülesandeid. Pakkudes palju uut või kunagi varem raamatuna ilmumata materjali, esitab see selgelt ühtse teooria optimaalsest peatamisest ja optimaalsest järjestikusest juhtimisest. stohhastilistest protsessidest. See raamat on hoolikalt üles ehitatud nii, et eeldatakse vähe eelteadmisi teemast, selle ainsad eeldused on tõenäosusteooria tavapärane kraadiõppekursus ja teatav teadmine diskreetsete parameetritega martingaalidega. Peamised järjestikuse stohhastilise optimeerimise teemad on järgmised: * Põhimõisted, nagu oluline ülimus, peatuspunktid, juurdepääsetavus, INd-ga indekseeritud martingaalid ja supermartingaalid * Tingimused, mis tagavad sõltumatute juhuslike muutujate massiivide osasummade teatud ülemmäärade integreeritavuse * Üldteooria Ind indekseeritud protsesside optimaalne peatamine * Infovoogude struktuursed omadused * Järjestikune diskreetimine ja optimaalse järjestikuse juhtimise teooria * Mitmekäelised bandiidid, Markovi ahelad ja optimaalne ümberlülitamine juhuslike käikude vahel