Selected Issues in Macroeconomic & Regional Modeling - 9781634849364

tomie tym zebrano osiemnaście badań na temat modelowania makroekonomicznego i regionalnego, poświęconych założeniu Seminarium Modelowania Makroekonomicznego Akademii Rumuńskiej. Wszyscy autorzy uczestniczyli – w takim czy innym czasie – w jej działalności gospodarczej. Pierwsza część stanowi zbiór opracowań poświęconych badaniom nad makroekonomią uważaną za dziedzinę ekonomii charakteryzującą zachowanie gospodarki jako całości. Badania te koncentrują się na zagadnieniach związanych z modelowaniem i prognozowaniem zagregowanych wskaźników, takich jak produkcja przemysłowa, dynamika PKB i wskaźniki cen (kurs walutowy, inflacja), aby zrozumieć, jak funkcjonuje gospodarka. Kurs walutowy jest jedną z najważniejszych zmiennych makroekonomicznych, zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach, kiedy wzrosła otwartość gospodarek w związku z tym, że rozwój opiera się na konkurencyjności i handlu międzynarodowym, a tym samym naraża je na ryzyko kursowe. Zrozumienie podstawowych trendów inflacyjnych, skupienie się na oczekiwaniach oraz interakcji pomiędzy inflacją, wzrostem produkcji i odpowiadającymi im niepewnościami to istotne problemy w krajach wschodzących, gdzie inflację uważa się za jedno z głównych zjawisk niestabilności otoczenia gospodarczego, a niepewność co do przyszła inflacja może prowadzić do niepewności co do innych zmiennych ekonomicznych. Wkłady badaczy związanych z Seminarium Modelowania Makroekonomicznego, zebrane w tej sekcji, przedstawiają pewne perspektywy w tych kwestiach, podkreślając, w jaki sposób techniki ekonometryczne można wykorzystać do modelowania zmiennych makroekonomicznych oraz jak uchwycić niepewność, załamania strukturalne spowodowane integracją Rumunii z UE, i/lub przez ostatnie poważne kryzysy gospodarcze. Rozważa się zatem kilka kwestii, z których każda podkreśla pewne aspekty proponowanego tematu: (i) prognozowanie kursu walutowego w oparciu o podstawy monetarne, (ii) wychwycenie niepewności, (iii) zrozumienie podstawowych trendów inflacyjnych, skupienie się na oczekiwaniach oraz (iv) ocena dokładność prognozy dla modeli bazowych. Przeprowadzanie analiz wyłącznie na poziomie zagregowanym zwykle przesłania cenne informacje dotyczące dysproporcji regionalnych pod względem zasobów, rozwoju gospodarczego i warunków społeczno-gospodarczych. Istnieje zatem potrzeba poszerzenia obrazu z krajowego na regionalny, aby zidentyfikować słabe punkty regionalne, co potwierdzają artykuły z drugiej części tomu. Część metodologiczna, tom trzeci i ostatni, zawiera artykuły dotyczące konkretnych zagadnień dotyczących: (i) pomiaru skoków w danych o wysokiej częstotliwości, (ii) zastosowania modeli podejmowania decyzji z wieloma atrybutami, (iii) identyfikacji kolinearność w modelach regresji, (iv) przydatność energii informacyjnej Onicescu wraz z entropią Shannona do pomiaru zmiennych nominalnych oraz (v) postęp metodologiczny w szacowaniu produktu potencjalnego.