Semimartingale Theory and Stochastic Calculus - 9780849377150

Poolmartingaaliteooria ja stohhastiline arvutus esitab süstemaatilise ja üksikasjaliku ülevaate stohhastiliste protsesside üldteooriast, poolmartingaaliteooriast ja sellega seotud stohhastilisest arvutusest. Raamat rõhutab poolmartingaalide stohhastilist integratsiooni, poolmartingaalide omadusi, ennustatavaid esitusomadusi ja poolmartingaalide nõrka lähenemist. See hõlmab ka absoluutse järjepidevuse ja singulaarsuse, järjepidevuse ja mõõtude täielikku eraldamist poolmartingaaliga. Esile tõstetakse kaks peamist tüüpi protsesse, mida rakendatud tõenäosuse ja statistika puhul sageli kohtatakse: sõltumatute juurdekasvuga protsessid ja märgitud punktiga protsessid, mida sageli kohtab rakendatud tõenäosuse ja statistika puhul. Semimartingale Theory and Stochastic Calculus on iseseisev ja põhjalik raamat, mis on väärtuslik teadusmatemaatikutele, statistikutele, inseneridele ja üliõpilastele.