Semimartingale Theory and Stochastic Calculus - 9780849377150

Pusiau martingalo teorija ir stochastinis skaičiavimas pateikia sistemingą ir išsamią bendrosios stochastinių procesų teorijos, pusmartingalės teorijos ir susijusių stochastinių skaičiavimų aprašymą. Knygoje akcentuojama stochastinė pusmartingalų integracija, pusmartingalų charakteristikos, nuspėjamos vaizdavimo savybės ir silpna pusmartingalų konvergencija. Tai taip pat apima glaustą absoliutaus tęstinumo ir singuliarumo, gretimumo ir visiško matų atskyrimo pusmartingalo metodą. Išryškinami du pagrindiniai procesų tipai, su kuriais dažnai susiduriama taikant tikimybę ir statistiką: procesai su nepriklausomais prieaugiais ir pažymėtais taškais procesai, su kuriais dažnai susiduriama taikant tikimybę ir statistiką. Semimartingale Theory and Stochastic Calculus yra savarankiška ir išsami knyga, kuri bus vertinga mokslinių tyrimų matematikams, statistikams, inžinieriams ir studentams.