The Cointegrated VAR Model - 9780199285662

Šiame vertingame tekste pateikiama išsami įvadas į VAR modeliavimą ir jo pritaikymą. Visų pirma, autorius sutelkia dėmesį į kointegruoto VAR modelio savybes ir jo pasekmes makroekonominėms išvadoms, kai duomenys yra nestacionarūs. Tekste pateikiama daug įžvalgų apie ryšius tarp statistinio ekonometrinio modeliavimo ir ekonomikos teorijos, išsamiai aprašoma ilgalaikės ir trumpalaikės struktūros, taip pat bendrų stochastinių tendencijų ir impulsinio atsako funkcijų nustatymas. kiekvienu atveju pritaikomumo iliustracijos. Šioje knygoje skaidrioje ir nuoseklioje sistemoje pateikiami pagrindiniai Kopenhagos laiko eilučių ekonometrijos mokyklos komponentai. Išskirtinis šios mokyklos bruožas yra tas, kad ekonometrijos teorija ir taikymai buvo kuriami glaudžiai bendradarbiaujant. Pagrindinis principas yra tas, kad geras ekonometrinis darbas turi rimtai žiūrėti į ekonometriją, institucijas ir ekonomiką. Autorius didžiąją knygos dalį naudoja vieną duomenų rinkinį, kad paaiškintų skaitytojui ekonometrinę teoriją ir atskleistų visas pagrindinio ekonomikos modelio pasekmes. Kad būtų užtikrintas visiškas supratimas, knyga baigiama įvedant du naujus duomenų rinkinius, skirtus sujungti skaitytojų supratimą apie ekonometrinę teoriją ir ekonominius modelius su ekonomine tikrove.