Operational Risk Modelling and Management - 9781439844762

Biorąc pod uwagę standardy Porozumienia Bazylejskiego, Modelowanie i Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym prezentuje model symulacyjny generowania rozkładu strat ryzyka operacyjnego. Analizuje także wiele kwestii związanych z zarządzaniem, które należy wziąć pod uwagę przy dostosowywaniu wyników ilościowych kompleksowego modelu. Książka kładzie nacisk na techniki, które mogą być zrozumiałe i stosowane przez praktyków. W ilościowych fragmentach tekstu autor podaje kluczowe pojęcia i definicje, nie formułując twierdzeń ani nie zagłębiając się w dowody matematyczne. Oferuje również odniesienia dla czytelników poszukujących dalszych informacji ogólnych. Dodatkowo w książce zawarto symulację Monte Carlo kapitału podwyższonego ryzyka w formie poglądowego przykładu obliczeń ryzyka w oparciu o dane z ilościowego badania wpływu. Ponieważ obliczenia są zbyt skomplikowane dla języka skryptowego, prototypowy program można pobrać ze strony www.garrulus.com. Książka ta, pomagając w poruszaniu się po zawiłym świecie kalkulacji ryzyka i zarządzania nim, przedstawia dwa główne elementy służące do określenia, ile kapitału potrzeba do być zarezerwowane dla ryzyka operacyjnego. Wykorzystuje metodę rozkładu strat jako model do obliczania kwoty kapitału podwyższonego ryzyka i wyjaśnia ograniczanie ryzyka poprzez kierownictwo i działania kierownictwa.