Generalized Method of Moments - 9780198775218

Momentide üldistatud meetod (GMM) on muutunud üheks peamiseks statistiliseks tööriistaks majandus- ja finantsandmete analüüsimisel. See raamat on esimene, mis annab meetodi intuitiivse sissejuhatuse koos GMM-i statistilise teooria ühtse käsitlusega ja ülevaatega valdkonna hiljutistest olulistest arengutest. Pakkudes kõikehõlmavat GMM-i hinnangute ja järelduste käsitlust, on see loodud nii GMM-i teooria kui ka praktika jaoks: see käsitleb ja tõestab ametlikult kõiki peamisi statistilisi tulemusi ning illustreerib kõiki järeldustehnikaid, kasutades makromajanduse ja rahanduse empiirilisi näiteid. staatiliste lineaarsete mudelite instrumentaalsete muutujate hindaja põhjal esitab see GMM-i asümptootilist statistilist teooriat mittelineaarsetes dünaamilistes mudelites. Selles raamistikus hõlmab see klassikalisi hindamis- ja järeldamistehnikate tulemusi, nagu piirangute ülemääramise test ja struktuuri stabiilsuse testid, ning annab ülevaate nende järeldusmeetodite lõplike valimite toimimisest. Ja see käsitleb üksikasjalikult hiljutisi arenguid kovariatsioonimaatriksi hindamisel, mudeli vale spetsifikatsiooni mõju, momendi valimist, alglaadimisriba kasutamist ja nõrka instrumendi asümptootikat.